股票价格伊藤引理(如何证明推导伊藤引理)

大家好，关于股票价格伊藤引理很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于如何证明推导伊藤引理的知识，希望对各位有所帮助！

一、介绍伊藤引理的科普书籍

日本数学会"伊藤引理"大概是目前世界上应用很为广泛的数学成果。

二、伊藤积分法则

1、此法则得名自日本数学家伊藤清，是将微积分的概念扩展到随机过程中，像布朗运动（维纳过程）就可以用伊藤微积分进行分析。主要应用在金融数学及随机微分方程中。伊藤微积分的中心概念是伊藤积分，是将传统的黎曼－斯蒂尔杰斯积分延伸到随机过程中，随机过程一方面是一个随机变数，而且也是一个不可微分的函数。

2、借由伊藤积分，可以将一个随机过程（被积分函数）对另一个随机过程（积分变数）进行积分。积分变数一般会布朗运动。从{\displaystyle0}到t的积分结果是一个随机变数。此随机变数定义为一特定随机变数序列的极限（有许多等效的方式可建构上述的定义）。

三、伊藤引理的最通俗解释

伊藤引理可以简单理解为全微分公式在变量为随机过程时的推广。因发现者为日本数学家伊藤清得名，他指出了对于一个随机过程的函数作微分的规则。伊藤引理是研究随机过程和解随机微分方程的重要特性，在金融数学里有广泛的应用。例如布莱克-斯科尔斯模型。

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