大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下股票价格对数收益率计算公式的问题，以及和股票日收益率的对数收益率的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
一、波动率的简单计算公式
解波动率的简单计算公式是历史波动率，即过去一段时间内资产的对数收益率的标准差来衡量。
具体公式为:σ=[∑(Ri-Ravg)2/(n-1)]^0.5，其中σ表示波动率，Ri表示第i个时间周期的对数收益率，Ravg表示过去一段时间内的平均收益率，n表示时间周期的数量。
根据历史波动率的计算结果，可以预测未来资产价格的波动范围，帮助投资者进行风险管理和投资决策。
二、eviews怎么算收益率
eviews收益率=(eviews实际收入金额一eviews计划收入金额)÷eviews计划收入金额
1、股利收益率，股利收益率，又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率其计算公式为：该收益率可用计算已得的股利收益率，也能用于预测未来可能的股利收益率。
2、持有期收益率，持有期收益率指投资者持有股票期间的股息收入和买卖差价之和与股票买入价的比率。其计算公式为：股票还没有到期日的，投资者持有股票时间短则几天、长则为数年，持有期收益率就是反映投资者在一定持有期中的全部股利收入以及资本利得占投资本金的比重。
3、持有期回收率，持有期回收率说的是投资者持有股票期间的现金股利收入和股票卖出价之和与股票买入价比率。本指标主要反映其投资回收情况，如果投资者买入股票后股价下跌或操作不当。
三、怎么用excel计算价值波动率
1、收集数据：收集所需资产的历史价格数据，通常需要至少一年的数据。
2、计算每日收益率：使用Excel的“对数收益率”函数计算每日收益率。对数收益率是指每日收益率的自然对数，可以用来消除价格变化的百分比差异。
3、计算平均收益率：使用Excel的“平均值”函数计算每日收益率的平均值。
4、计算收益率的标准差：使用Excel的“标准差”函数计算每日收益率的标准差。
四、计算收益率的最佳方法
取决于具体情况和需求，以下是一些常见的计算收益率的方法和技巧：
1.简单收益率（SimpleReturn）：最常用的计算收益率的方法，用于计算某项投资的绝对回报。计算方法为（最终价值-初始投资）/初始投资。
2.对数收益率（LogarithmicReturn）：又称为连续复利收益率，通常用于计算投资回报的相对变化。计算方法为ln（最终价值/初始投资）。
3.复合收益率（CompoundReturn）：适用于投资期间有多个现金流入或流出的情况下，考虑到每个现金流的时间价值。计算方法是将每个现金流的收益率乘在一起，最后减去1。
4.加权平均收益率（WeightedAverageReturn）：适用于有多个投资组合或资产，每个资产的比例不同，需要根据权重计算整体收益率的情况。计算方法是各资产收益率乘以其权重，然后相加。
5.时间加权收益率（Time-WeightedReturn）：适用于投资组合中存在多个投资期间的情况，通过消除不同期间的现金流差异，计算整体收益率。通常使用几何平均收益率的计算方法。
6.计算工具和软件：使用电子表格软件（如Excel）可以利用内置函数进行收益率计算，也可以使用专业的金融计算软件或在线金融工具。
无论使用哪种方法，都需要注意以下几点：
-考虑到时间价值，确保计算的时点和投资期间的一致性。
-确保输入数据的准确性和一致性，尤其是投资金额和期间的现金流。
-对于周期性投资或有现金流变动的情况，考虑使用时间加权收益率等方法来更准确地反映真实收益。
-综合考虑多个指标和方法，以更全面和准确地评估投资的收益表现。
五、复合收益率计算公式
年复合收益率就是指年复利计算的收益率。复合收益率一般是按照一个周期来计算，年复合收益率的周期为一年。
年复合收益率的一般公式为：年复合收益率=(期末资金-期初资金)/期初资金。
复合收益率一般是按照一个周期来计算
B-S模型对欧式认购权证价格的计算公式为：
σ—市场波动率，即年度化的标准差;
N(·)—正态分布变量的累积概率分布函数。
通常，很多专业性的网站都提供权证定价计算的B-S模型计算器，投资者需要掌握的是如何正确输入其中的参数，做到正确的使用即可。
由于B—S模型中的X、S都比较容易取得，因此，正确使用B-S公式必须注意其它几个参数的选择：
第一,该模型中无风险利率必须是连续复利形式。
一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次,而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:r=ln(1+r0)或r0=er-1。
第二,期权有效期T应折合成年数来表示,即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为183天,则T=183/365=0.501。
第三，对波动率的计算。通常通过标的证券历史价格的波动情况进行估算。基本计算方法为：先取该标的证券过往按时间顺序排好的n+1个历史价格(价格之间的时间间隔应保持一致，如一天、一周、一月等);
利用这一组数据计算n个连续复合收益率，计算公式为：
上述公式表示对时间间隔内的收益取自然对数，得到连续复合的收益率。
六、为什么说股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。
七、R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率
知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码acf(int[,2],lag.max=15,type="correlation",plot=TRUE,main='intmonthlyacf(int.l[,2],lag.max=15,type="correlation",plot=TRUE,main='intmonthlylogreturn')Box.test(int[,2],lag=5,type="Ljung-Box")Box.test(int[,2],lag=10,type="Ljung-Box")Box.test(int.l[,2],lag=5,type="Ljung-Box")Box.test(int.l[,2],lag=10,type="Ljung-Box")运行结错误办>intlogreturn')错误:意外符号in"logreturn"
好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。
