股票价格对数收益率(对数收益率)

很多朋友对于股票价格对数收益率和对数收益率不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

一、为什么说股票价格服从对数正态分布

我们可以假设连续复利，用lnS1-lnS0来近似股票的收益（S1-S0）/S0，而且根据集合布朗运动可知，此收益是服从正态分布的。

二、R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率

知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码acf(int[,2],lag.max=15,type="correlation",plot=TRUE,main='intmonthlyacf(int.l[,2],lag.max=15,type="correlation",plot=TRUE,main='intmonthlylogreturn')Box.test(int[,2],lag=5,type="Ljung-Box")Box.test(int[,2],lag=10,type="Ljung-Box")Box.test(int.l[,2],lag=5,type="Ljung-Box")Box.test(int.l[,2],lag=10,type="Ljung-Box")运行结错误办>intlogreturn')错误:意外符号in"logreturn"

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