大家好，如果您还对股市里的凯利公式不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享股市里的凯利公式的知识，包括股市凯利公式运用的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！
一、什么是凯利公式
凯利公式是为了协助规划电子比特流量设计，后被引用于赌二十一点上去。
1.威斯关于赌二十一点的资金管理公式论文，信息比例新解内容探讨信息流的概念，现被期货交易员称做凯利公式。
2.F=((R+1)*P-1)/RP=系统获利准确率的百分比R=交易获利相对交易亏损的比例。
3.若以一个65%准确率及赢家为输家1.3倍的系统范例做计算，F=((1.3+1)*0.65-1)/1.3=38%用于交易之资金。
4.凯利公式原本是为了协助规划电子比特流量设计，后来被引用于赌二十一点上去，麻烦就出在一个简单的事实，二十一点并非商品或交易。
5.赌二十一点时，会输的赌本只限于所放进去的筹码，可能会赢的利润，只限于赌注筹码的范围，但商品交易输赢程度是没得准的，会造成资产或输赢有很大的震幅。
二、凯利公式孤注一掷解释
1、凯利公式（KellyCriterion）是一种用于投资决策的优化方法，它根据投资者在每次投资中所期望的收益率和投资风险来确定最佳的仓位大小。凯利公式能够帮助投资者在承担较高风险的情况下，仍然能够实现期望的收益率。
2、凯利系数=(投资比例*期望收益率)/(1+期望收益率)
3、其中，投资比例表示投资者每次投资的金额占总资产的比例，期望收益率表示投资者对未来收益的预期。
4、凯利公式中的“孤注一掷”指的是投资者将所有资金都投入到一个项目中，而不留任何备用资金。在这种情况下，投资者的风险非常大，因为一旦投资失败，投资者将损失全部的资金。
5、使用凯利公式进行投资决策时，投资者需要考虑自己的风险承受能力和投资目标，并根据自己的实际情况选择合适的投资比例和期望收益率。
三、凯利值最准确的用法
1、凯利公式在使用时不能代替选股，在进行股票选择时还需要按照巴菲特和费雪的方法。而且凯利公式适合非核心资产寻找短期投机机会。凯利公式适合作为资产配置的考虑，对于资金管理比较有利，可以充分考虑机会成本。
2、凯利公式：f*=（p*rW-q*rL）/（rLrW），f*为现有资金应进行下次投注的比例；p为获胜率；q为落败率；rW是获胜后的净赢率，rL是净损失率。只适用于牌桌赌局的公式为f*=（bp-q）/b，这里b为投注可得的赔率（此处的赔率是净赔率）。第二个公式不过是第一个公式里rL=100%的情形。
3、凯利公式由约翰·拉里·凯利於1956年在《贝尔系统技术期刊》中发表，可用以计算出每次游戏中应投注的资金比例。凯利公式（也称凯利方程式）是一个用以使特定赌局中，拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式。
四、凯利公式真的有用吗
凯利公式是一种用于投资和赌博决策的数学公式，旨在帮助确定在每次投注中应该下注的金额。该公式由约翰·凯利（JohnKelly）在1956年提出，通过考虑投注的概率和赔率，计算出最优的下注比例，以最大化长期收益并降低风险。凯利公式的核心思想是在投注中平衡风险和回报，避免过度下注或过度保守。它在金融、股票市场和体育博彩等领域都有应用。
五、凯利公式计算方法
假设某股票机会：盈利幅度30%，亏损幅度-10%，盈亏概率均为50%。
凯利公式：f=（bp-q）/b，也即=p-q/b，（p为胜率，q为赔率，b为赔率）
有的又说凯利公式=（期望报酬率）/（赔率）
显然期望报酬率=30%*50%-10%*50%=10%；赔率=3；
六、凯利公式推导过程
凯利公式是由美国数学家约翰·凯利（JohnLarryKellyJr.）在1956年提出的一种投资策略公式，用于在赌博或投资中确定每次投注或投入的比例，以最大化长期收益。
1.假设有一个投资机会或赌博的选择，该选择具有两个可能的结果，一个是成功，一个是失败。我们用p表示成功的概率，用1-p表示失败的概率。
2.假设我们有一个初始资本为W的投资基金，我们可以选择将其全部投注在该投资机会或赌博上。
3.假设我们选择将x比例的基金投注在该机会上，这意味着我们投注了W*x的金额。如果投注成功，我们将得到一个金额为a倍的回报；如果投注失败，我们将损失投注的全部金额。
4.因此，由于成功的概率为p，失败的概率为1-p，我们的预期回报为p*a，预期损失为(1-p)*W*x。
5.根据预期回报和预期损失的比例，我们可以得到一个期望效用函数：U(x)=p*a-(1-p)*W*x。
6.凯利公式的核心思想是在某个比例x下，最大化期望效用函数U(x)。我们可以通过求解U(x)对x的导数为零来找到这个最大值。
7.对U(x)求导，得到U'(x)=p*a-(1-p)*W。令U'(x)=0，解得x=p*a/(1-p)W。
8.最终，凯利公式给出了在投资机会或赌博中应该投入的比例x的计算方式：x=p*a/(1-p)W。
需要注意的是，凯利公式的应用需要满足一些前提条件，比如投注的金额和回报必须是正数，成功的概率和回报率必须是已知的，并且投注选择之间必须是相互独立的。此外，在实际应用中，为了降低风险，常常会选择小于凯利公式计算出的投注比例。
七、什么是凯利指数怎么看凯利指数
1、凯利指数（KellyCriterion）是一种投资组合管理的策略，它根据赢得的概率和赢得的金额来确定投资组合的最佳投资比例。凯利指数比较重要的一点是，它可以帮助投资者确定如何在冒险和保守之间取得平衡。
2、凯利指数可以通过比较投资组合的风险（标准差）与收益（平均收益率）之间的关系来看。如果风险与收益具有较高的正相关性，则表明凯利指数可能比较高。反之，如果风险与收益呈现出负相关性，则凯利指数可能相对较低。
股市里的凯利公式和股市凯利公式运用的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！
