本篇文章给大家谈谈股票投资风险系数计算，以及股票风险率计算对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、三种股票投资组合风险计算
- 2、如何计算一支股票的风险系数并给其定价?
- 3、有关风险β系数计算和应用的问题(高分追加)
- 4、几种测算个股风险的方法
三种股票投资组合风险计算
投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。
投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。
根据题意可知 三个股票的权重分别为 WA=80/150=533% WB=30/150=20% WC=40/150=267%。
投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。
在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。组合标准差就是方差开方。
如何计算一支股票的风险系数并给其定价?
1、Dt — 第t期股利； r — 股东要求的报酬率。
2、收益=（卖出价-买入价）/买入价*100 （%）其中卖出与买入价都应考虑交易费用。收益可能为正即盈利，也可能为负即亏损。
3、普通股股票价格的计算公式为：价格=预期未来获得的股息（现金流）/所承担的风险（贝塔系数）。优先股股票价格的计算公式为：价格=（预期未来获得的股息/市场上的同类优先股股息+企业债权的必要收益率）/贝塔系数。
4、E(R)=Rf+β(E(Rm)-Rf)其中，E(R)表示资产预期回报率，Rf表示无风险利率，β表示股票的Beta系数，E(Rm)表示市场预期回报率，市场风险溢价就是E(Rm)-Rf。
有关风险β系数计算和应用的问题(高分追加)
β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
贝塔系数的计算公式为：βa=Cov(ra，rm)/σ2m，其中Cov(ra，rm)是证券a的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。
贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。
几种测算个股风险的方法
1、(2)该衡量方法不仅计算了证券的各种可能收益出现的概率，而且也计算了各种可能收益与期望收益的差额与第一种和第二种衡量方法相比较，显然，方差或标准差是更适合的风险指标。
2、个股风险的衡量方式：证券投资者的两大目标在于投资收益最大化以及投资风险最小化。
3、计算证券投资收益低于期望收益的概率 假设，某种证券的期望收益为10%，但是，投资该证券取得10%及以上收益的概率为30%，那么，该证券的投资风险为70%，或者表示为0.7。
4、有两种办法：(1)带身份证去证券公司重新做风险测评。(2)登录股票交易软件，找到风险测评(不同软件查询方法不一)，重新测评。理财君建议股票投资者尽量在交易软件上重新进行股票风险测评，因为方便快捷。
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