今天给各位分享股票价格对数收益率分布的知识,其中也会对对数收益率的性质进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
一、股票lt什么意思
意思是:流动性比率作为股票市场的流动性指标。
股市流动性指标选取归纳起来大致有两种:
1,流动性比率作为股票市场的流动性指标:Lt=Vt/|lnPt-lnPt-1|
其中Vt表示第t日的交易额,Pt为第t日的收盘价。
则流动性指标Lt表示的是当天的交易额除上当天对数收益率的绝对值。
2,以Amihud(2002)指标为基础,在充分考虑股票的流通数量后所设计的指标为:L=1n(Pn/Pn-1)/(NTn/N);其中,Pn是股票的当前价格,Pn-1是股票前一时刻的价格,NTn是从前一时刻到当前时刻的成交量,N是该股票的总流通股数。
二、江恩股票波动率是怎么算的举例说明
你的计算周期是多少天就应该多少~
波动率=stdev(第一天复权收盘价……第n天复权收盘价)×sqrt(n)
而且你有个问题,你算得是收益率,那么你这样求出来的不是收益波动率啊~~
1、从市场上获得股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有250个交易日,应乘以根号250),得到的应该就是你想要的。
没错就行,因为我也只是不确定~~
三、为什么说股票价格服从对数正态分布
我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从正态分布的。
四、数据的波动,频率,用什么参数来表示
—所交易金融资产现价T—期权有效期r—连续复利计无风险利率σ—股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)N(d1),N(d2)—正态分布变量的累积概率分布函数,在此.
五、计算收益率的最佳方法
取决于具体情况和需求,以下是一些常见的计算收益率的方法和技巧:
1.简单收益率(SimpleReturn):最常用的计算收益率的方法,用于计算某项投资的绝对回报。计算方法为(最终价值-初始投资)/初始投资。
2.对数收益率(LogarithmicReturn):又称为连续复利收益率,通常用于计算投资回报的相对变化。计算方法为ln(最终价值/初始投资)。
3.复合收益率(CompoundReturn):适用于投资期间有多个现金流入或流出的情况下,考虑到每个现金流的时间价值。计算方法是将每个现金流的收益率乘在一起,最后减去1。
4.加权平均收益率(WeightedAverageReturn):适用于有多个投资组合或资产,每个资产的比例不同,需要根据权重计算整体收益率的情况。计算方法是各资产收益率乘以其权重,然后相加。
5.时间加权收益率(Time-WeightedReturn):适用于投资组合中存在多个投资期间的情况,通过消除不同期间的现金流差异,计算整体收益率。通常使用几何平均收益率的计算方法。
6.计算工具和软件:使用电子表格软件(如Excel)可以利用内置函数进行收益率计算,也可以使用专业的金融计算软件或在线金融工具。
无论使用哪种方法,都需要注意以下几点:
-考虑到时间价值,确保计算的时点和投资期间的一致性。
-确保输入数据的准确性和一致性,尤其是投资金额和期间的现金流。
-对于周期性投资或有现金流变动的情况,考虑使用时间加权收益率等方法来更准确地反映真实收益。
-综合考虑多个指标和方法,以更全面和准确地评估投资的收益表现。
六、wps表格对数收益率计算公式
1、我们可以看出普通收益率的纵坐标(表示收益)是线性的,对数收益率是非线性的。当显示一个长期资产的收益率时,可能是几何级别的增长,这时候就要用对数收益率表示。
2、对数收益率(logreturn):ln(今日收盘价/上一收盘价)(ln是以e为底的求对数)。
3、累计对数收益率(cumulativelogreturn):起始日期至计算日之间每天的对数收益率总和。
4、我们继续读懂你的收益率曲线(二)中的AAPLexcel表格为例,在G列、H列增加对数收益率、累计对数收益率2项。
5、经全部计算对数收益率和累计对数收益率后,我们可以将常规收益率与对数收益率进行对比。我们可以发现2者间的差距很小。
七、R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率
知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码acf(int[,2],lag.max=15,type="correlation",plot=TRUE,main='intmonthlyacf(int.l[,2],lag.max=15,type="correlation",plot=TRUE,main='intmonthlylogreturn')Box.test(int[,2],lag=5,type="Ljung-Box")Box.test(int[,2],lag=10,type="Ljung-Box")Box.test(int.l[,2],lag=5,type="Ljung-Box")Box.test(int.l[,2],lag=10,type="Ljung-Box")运行结错误办>intlogreturn')错误:意外符号in"logreturn"
文章分享结束,股票价格对数收益率分布和对数收益率的性质的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!