大家好，今天小编来为大家解答对股票价格取对数后差分这个问题，股票对数很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
一、bp检验数据要取对数吗
这个取不取对数关系并不大 因为原始数据是一阶同阶单整的,所以你只需要将原始数据进行一阶差分变换成平稳的序列,就可以建立VAR模型.如果是经济数据,那么差分后应该注意其经济意义 取对数只是为了消除原始数据中较大的波动性,并不会对原始数据的平稳性造成影响,而且对于经济数据而言,取对数之后其经济意义也会发生变化,即所说的弹性.
二、计量经济学中为什么要对变量取对数，差分以及对数差分
1、因为一般做回归分析，会用到线性回归，如果不取对数或其他形式，你的自变量不能和因变量有线性关系，那么你的分析模型就是不完全合适的。
2、并且有时候取对数或其他形式是因为，原来的数据不服从随机正态分布，但是可能它的log形式服从随机正态分布。
三、数学数列差分法
Eviews里对变量进行差分步骤如下：
1、打开Eviews软件，建立数据，这里以2006~2015珠海房价Y与X人均GDP为例，建立工作文件。
4、再用同样的方法，定义对数LNX。
5、如果要做OLS，在命令栏输入LSLNYCLNX就能得到图表。
在满足“适用形式”的两个分数中，我们定义分子与分母都比较大的分数叫“大分数”，分子与分母都比较小的分数叫“小分数”。
而这两个分数的分子、分母分别做差得到的新的分数我们定义为“差分数”。例如：324/53.1与313/51.7比较大小，其中324/53.1就是“大分数”，313/51.7就是“小分数”，而324-313/53.1-51.7=11/1.4就是“差分数”。
“差分法”使用基本准则——“差分数”代替“大分数”与“小分数”作比较：
1、若差分数比小分数大，则大分数比小分数大；
2、若差分数比小分数小，则大分数比小分数小；
3、若差分数与小分数相等，则大分数与小分数相等。
比如上文中就是“11/1.4代替324/53.1与313/51.7作比较”，因为11/1.4>313/51.7（可以通过“直除法”或者“化同法”简单得到），所以324/53.1>313/51.7。
四、进行平稳性检验一定要取对数吗
1、取对数不改变平稳性，消除异方差的是取对数后的差分。
2、强平稳的要求非常严格，它要求两组数据之间的任何统计性质都不会随着时间改变。其要求过于严苛，理论上很难证明、实际中难以检验，因此它基本上没有什么应用场景。
五、一阶自然对数差分处理后要不要指数化处理
根据你对题目的描述，自变量应该是时间，因变量是经历了对数差分标准化的数据，如果是这样的话，进行预测只需要输入时间，对输出的因变量数据进行逆标准化，一步步倒回去，得到实际值
六、excel差分怎么算
点击菜单栏处Σ旁边的向下箭头，选择“其他函数”，跳出“插入函数”的窗口，在“或选择类别”中选择“统计”，再在“选择函数”中点击“STDEV”或“STDEVA”，点击确定，跳出一窗口，这时选择你需求偏差的数据组，回车，即可以算出偏差
七、一阶对数差分是什么
1、一阶对数差分就是离散函数中连续相邻两项之差。当自变量从x变到x+1时，函数y=y(x)的改变量?yx=y(x+1)-y(x)，(x=0，1，2，......)称为函数y(x)在点x的一阶差分，记为?yx=yx+1-yx，(x=0，1，2，......)
2、当简单收益率比较小时与对数差分的差别很小，这里用到了高等数学的等价无穷小的知识，当简单收益率比较大的时候，他们的差别就比较大了。金融时间序列比较常用的是对数差分
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